中國金融體系指標大全

 

銀行不僅應采用各種市場風險計量方法對在一般市場情況下所承受的市場風險進行分析，還應當通過壓力測試來估算突發(fā)的小概率事件等極端不利情況可能對其造成的潛在損失，如在利率、匯率、股票價格等市場風險要素發(fā)生劇烈變動、國內生產總值大幅下降、發(fā)生意外的政治和經濟事件或者幾種情形同時發(fā)生的情況下，銀行可能遭受的損失。壓力測試的目的是評估銀行在極端不利情況下的虧損承受能力，主要采用敏感性分析和情景分析方法進行模擬和估計。

 

在運用敏感性分析方法進行壓力測試時，需要回答的問題如：匯率沖擊對銀行凈外匯頭寸的影響，利率沖擊對銀行經濟價值或收益產生的影響等等。在運用情景分析方法進行壓力測試時，應當選擇可能對市場風險產生最大影響的情景，包括歷史上發(fā)生過重大損失的情景（如1997年的亞洲金融危機）和假設情景。假設情景又包括模型假設和參數不再適用的情形、市場價格發(fā)生劇烈變動的情形、市場流動性嚴重不足的情形，以及外部環(huán)境發(fā)生重大變化、可能導致重大損失或風險難以控制的情景。這些情景或者由監(jiān)管當局規(guī)定，或者由商業(yè)銀行根據自己的資產組合特點來設計。在設計壓力情景時，既要考慮市場風險要素變動等微觀因素，又要考慮一國經濟結構和宏觀經濟政策變化等宏觀層面因素。 本@文$內.容.來.自：中`國`碳`排*放^交*易^網 t a np ai fan g.c om