我們采用中金ESG評級數(shù)據(jù),選取中金公司針對上市公司的ESG綜合維度,環(huán)境維度、社會維度和治理維度的因子,以及二級指標(biāo)的細(xì)分因子進(jìn)行分組收益回測,觀察上述因子在本月以及今年以來的收益表現(xiàn)。
今年以來ESG綜合得分因子和三個細(xì)分因子的多頭組合均表現(xiàn)優(yōu)異;二級指標(biāo)中,勞動關(guān)系管理、風(fēng)險管理、可持續(xù)投資、利益相關(guān)方溝通的選股能力表現(xiàn)較為出色。
本月滬深300、中證500、中證1000指數(shù)均回撤較大,ESG一級指標(biāo)中,社會責(zé)任空頭組合回撤較少,收益率為-5.04%;二級指標(biāo)中,員工多元化空頭組合、公司治理多頭組合較指數(shù)回撤較少,收益率分別為實現(xiàn)-5.11%和-5.26%。
【版權(quán)聲明】本網(wǎng)為公益類網(wǎng)站,本網(wǎng)站刊載的所有內(nèi)容,均已署名來源和作者,僅供訪問者個人學(xué)習(xí)、研究或欣賞之用,如有侵權(quán)請權(quán)利人予以告知,本站將立即做刪除處理(QQ:51999076)。